第六章单元测试
- 不区分欧式和美式，c表示看涨期权的期权费，S表示的标的资产现在的价格，K是期权的执行价格，那么实值看涨期权的时间价值等于（ ）。
- 无论是对看涨还是看跌期权，（ ）对期权价格的影响还不能确定。
- 无套利定价理论表明，如果两个组合到期时间的价值相等，那么（ ）的价值也相等。
- 与直接出售股票相比，做多看跌期权的一个优点是（ ）。
- 同一标的、同一执行价格、同一到期时间的欧式看涨期权和看跌期权的风险是（ ）。
- 接近到期，虚值和平价期权的期权费低的原因是（ ）
- 对于看涨期权，无论是（ ），执行价格越高，期权费越便宜。
- 下面（ ）是B—S模型的假设条件。
- 从期权经常被作为购买者避险保值工具的角度，期限越长期权价格就越高。（ ）
- 二叉树模型中欧式看涨期权的价格等于其到期价值的期望值的贴现值。（ ）
A:0
B:c-(S-K)
C:c
D:S-K
答案:c-(S-K)
A:标的价格
B:执行价格
C:到期期限
D:无风险利率
A:某一时刻
B:到期期限
C:任意时刻
D:开始时刻
A:提供保险
B:成本高
C:价格发现
D:转移价格风险
A:反向
B:同向
C:不确定
D:无关
A:执行价格高
B:时间价值小
C:内在价值为0
D:执行的可能性小
A:实值期权
B:欧式期权
C:美式期权
D:虚值期权
A:股票价格是离散的
B:交易是连续的
C:股票无现金红利
D:市场无套利
A:对 B:错
A:对 B:错
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