第三章 投资组合模型和因素模型：本章节考虑众多资产有效分散的过程，了解如何分散化降低风险而不影响期望收益，并介绍指数模型的概念及其应用。3.1分散化与投资组合风险:了解如何通过分散化过程降低投资风险，并介绍了投资组合的机会集和马科维茨投资组合选择模型，最后分析分散化的力量。[多选题]哪些属于投资组合的风险来源（ ）
3.2最优资产组合:了解如何通过分散化过程降低投资风险，并介绍了投资组合的机会集和马科维茨投资组合选择模型，最后分析分散化的力量。
3.3单因素模型:上一节介绍的马科维茨模型存在一定缺陷 ，本章节介绍在一些方面优于该模型的指数模型，首先介绍单因素的证券市场，其次简单介绍了多因素模型，最后讨论如何使用指数模型构建最优风险投资组合。
经济周期
企业人员变动
利率
产品研发成功与否
答案：经济周期利率企业人员变动产品研发成功与否
[判断题]分散化投资组合可以将风险降到任意低的水平
对
错[判断题]非完全相关资产组成的投资组合的风险-收益机会总是优于投资组合中各证券单独的风险-收益机会。
对
错[判断题]两资产完全负相关的情况下，组合方差可降为零。
错
对[判断题]有效组合是给定风险水平下的具有最高收益的组合或者给定收益水平下具有最小风险的组合。
对
错[判断题]完全负相关的两种资产构成的机会集合是两条直线，其截距相同，斜率异号。
对
错[判断题]所有从全局最小方差投资组合往上且在最小方差边界上的组合，都是可能的最优风险-收益组合，称为风险资产的有效边界。
对
错[判断题]具有周期性的公司对市场变化的敏感度更低，因此其承受的系统性风险较低。
对
错[判断题]投资的总风险由系统性风险和非系统性风险组成。
对
错[判断题]单因素模型相较于马科维茨模型简化了协方差矩阵估计。
对
错
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