第十章单元测试
- 买入看涨期权的风险和收益关系是（ ）。
- 买入一个较低交割价格的看跌期权，卖出一份同一期限的较高交割价格的看跌期权，属于（ ）组合策略。
- 投资者以3元的价格购买某公司股票的看涨期权，执行价格30元，如果1年后该股票市场价格为45元，则投资者的损益为（ ）元。
- 当市场环境谨慎看跌时，可以构建（ ）组合策略。
- 以7.5元的期权费出售某股票执行价格为100的12月份买权，同时以27.5元的期权费出售该股票相同执行价格的12月份卖权。以下说法正确的有（ ）。
- 当标的资产价格波动剧烈，而变动方向难以预测时，可构建（ ）策略。
- 投资者预计股票价格会有很大的变动，且上升的可能性比下降的可能性大，可以使用顶部带式组合。（ ）
- 买进两个期权的同时卖出两个期权，并且买进与卖出的期权是到期日相同而协定价格不同的同类期权，这属于（ ）策略。
- 蝶式价差是垂直价差套购的一种特殊形式。（ ）
- 同时买卖到期日不同，协定价也不同的期权，这属于（ ）策略。
A:损失有限，收益无限 B:损失无限，收益无限 C:损失无限，收益有限 D:损失有限，收益有限
答案:损失有限，收益无限
A:看涨期权组成的牛市价差 B:看跌期权组成的牛市价差 C:看跌期权组成的熊市价差 D:看涨期权组成的熊市价差
A:3 B:12 C:-3 D:15
A:看跌期权组成的牛市价差 B:看涨期权组成的熊市价差 C:看涨期权组成的牛市价差 D:看跌期权组成的熊市价差
A:该策略为顶部跨式组合 B:该策略最大收益为35元 C:该策略最大损失35元 D:该策略为底部跨式组合
A:底部跨式套购 B:看涨期权组成的牛市价差 C:看涨期权组成的熊市价差 D:顶部跨式套购
A:错 B:对
A:对角价差 B:水平价差 C:垂直价差 D:蝶式价差
A:对 B:错
A:垂直价差 B:蝶式价差 C:对角价差 D:水平价差
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