第四章单元测试
- 三因子模型和五因子的提出者是（ ）。
- 多因子模型是通过理论演绎的方法而推导出来的。（ ）
- 各个因子在本市场是市场的系统性风险。（ ）
- 三因子模型中的三个因子是（ ）。
- 四因子模型在三因子魔性的基础上增加了（ ）。
- 五因子模型在三因子模型的基础上增加了（ ）。
- 代表系统性风险的微观因子决定了证券的定价，宏观经济因子只决定经济环境的变化。（ ）
- 市场中套利的力量决定了市场的均衡状态。（ ）
- 资本资产定价模型可以看做是套利定价理论的特例。（ ）
- 套利组合的条件是（ ）。
A:尤金•法玛 B:佛伦奇 C:哈利•马科维兹 D:杰克•特里纳
答案:尤金•法玛###佛伦奇
A:对 B:错
A:错 B:对
A:价值因子 B:规模因子 C:系统风险因子（贝塔系数） D:动量因子
A:规模因子 B:价值因子 C:动量因子 D:风险因子
A:价值因子 B:风险因子 C:投资因子 D:盈利因子
A:错 B:对
A:错 B:对
A:对 B:错
A:组合收益为正 B:套利风险为0 C:市场处于均衡状态 D:初始头寸为0
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