第三章单元测试
- CAPM模型的发现者是（ ）。
- CAPM理论有一个总的前提：存在着一个充分多元化的投资组合，在这个投资组合中，资产的个别风险最终被相互抵消，从而使该投资组合的风险等于市场风险。（ ）
- 引入无风险接待后资本市场线是一条线段。（ ）
- 下面关于无风险资产特点正确的是（ ）。
- 根据大公司股票在1926－1999年期间的数据（期望收益率15%，标准差20%），以之代表有效组合，并以同一时期国库券5%的平均收益率代表无风险利率，假设构建了一个有上述证券组成的组合，该组合的标准差为16%，求风险资产的比重。（ ）
- 一个很小的市场只有3种资产：股票A、股票B和无风险证券。股票A的总市值550亿元，股票B的总市值300亿元，无风险证券的总市值150亿元，求市场组合中A的比重？（ ）
- 贝塔系数代表风险补偿的倍数，每个证券都以自己的贝塔系数。（ ）
- 贝塔系数的理论表达式表明，任何风险都能获得补偿。（ ）
- 资本资产定价模型中要求风险资产的收益率分布具有稳定性，并且分布状态能够被投资者认知。（ ）
- 某分析师推荐了一只股票，它的贝塔系数为1.2倍，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%，求该股票现金流的折现率。（ ）
A:哈利•马科维兹 B:威廉•夏普 C:约翰•林特纳 D:杰克•特里纳
答案:威廉•夏普###约翰•林特纳###杰克•特里纳
A:对 B:错
A:错 B:对
A:收益的观测值不变 B:与其他资产的协方差为0 C:风险恒定不变 D:收益率序列的方差为0
A:80% B:70% C:50% D:60%
A:65% B:55% C:85% D:75%
A:错 B:对
A:错 B:对
A:错 B:对
A:19% B:20% C:18% D:17%
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