第十一章 波动率模型：金融中的时间序列数据通常具有波动率聚类性，通过本章的学习要求学生了解ARCH,GARCH,TGARCH,EGARCH,ARH-M这几类模型的表达式和特点，可以使用ARCH-LM检验判断是否需要建立ARCH类模型，完成ARCH模型的建模和预测，可以使用STATA完成相关操作。11.1波动率聚类性:波动率聚类性[单选题]GARCH(1,1)模型与ARCH(10)模型相比，优点是参数个数较少选项:[错, 对]
11.2ARCH模型的定义:ARCH模型的定义
11.3建立ARCH模型:建立ARCH模型
11.4ARCH模型预测:ARCH模型预测
11.5ARCH类模型扩展:ARCH类模型扩展
11.6使用STATA估计ARCH模型:使用STATA估计ARCH模型
[单选题]波动率聚类性表现在收益率的平方存在强自相关，收益率不相关或弱相关。选项:[对, 错]
[单选题]某随机过程Yt无条件均值等于0，无条件方差是常数，条件均值等于0，条件方差随时间变化，该随机过程可能是：选项:[
, 
, 
, 
][单选题]下面模型对条件方差的2步预测等于？
，其中
=0.04,
=0.2选项:[0.04, 0.02
, 0.06, 0.08]
[单选题]对收益率建立AR(3)-EGARCH(1,1)模型，可以用来在如下应用，除了：选项:[收益率的波动率对好消息和坏消息的响应是否对称, 计算收益率的风险程度, 检验收益率是否可预测, 风险溢价的大小]
[单选题]假设ARCH-LM检验q=4，那么统计量服从的分布是？选项:[c2(4), 无法确定, c2(1), c2(5)]
[单选题]ARCH-LM检验使用的回归模型是：选项:[
, 
, 
, 
][单选题]TARCH与ARCH模型相比，优点是：选项:[可以检验波动是否存在非对称性, 对参数没有非负的要求, 参数个数少
, 可以检验是否存在风险溢价]
[单选题]关于下面的TGARCH模型，哪个说法是错误的?
其中
= 1 if 
< 0= 0, 其他选项:[a1,b,a1+g 应该非负, 该模型可以用来描述波动率聚类性, a1+b统计上显著小于g, 如果存在非对称性, g在统计上显著如果存在非对称特征]
[单选题]如果扰动项的平方服从ARMA(2，3)模型，那么对应的GARCH模型是：选项:[GARCH(3，2), GARCH(2，2), GARCH(2，3), GARCH(3，3)]
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