第十二章测试1.可以利用标的资产多头与看涨期权空头组合成备兑看涨期权空头。
A:对 B:错
答案:A
2.以下表述正确的是（）。
A:牛市差价组合可以由一份看涨期权多头和一份同一期限较高行权价格的看涨期权空头组成。 B:牛市差价组合可以由一份看跌期权多头和一份同一期限较高行权价格的看跌期权空头组成。 C:差价组合是由相同期限、不同行权价格的两个或多个异种期权头寸组合的。 D:蝶式策略属于一种差期策略。 3.蝶式策略需要4张同种类型相同期限不同执行价格的期权合约组成。
A:对 B:错 4.期权既可以用来赌方向性的涨跌，也可以用来赌波动率的升降。
A:对 B:错 5.用看涨期权构造的牛市差价组合期初的现金流为正。
A:错 B:对
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