第四章测试1.最小方差套期保值比率为0.6，现货价值为100万元，现货价格为100元，一份期货合约规模为10万元，期货价格为50，在套期保值过程中应持有期货合约份数为3份
A:对 B:错
答案:A
2.期货套期保值的风险主要体现在（ ）
A:价格下跌风险 B:基差风险 C:价格上升风险 D:数量风险 3.当基差出人意料地增大时，以下哪些说法是正确的( )
A:这对利用期货空头进行套期保值的投资者并无影响。 B:利用期货空头进行套期保值的投资者有利。 C:利用期货空头进行套期保值的投资者不利。 D:利用期货空头进行套期保值的投资者有时有利，有时不利。 4.估计套期保值比率最常用的方法是（ ）
A:最小方差法 B:最小二乘法 C:参数估计法 D:最大似然估计法 5.在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（ ）
A:卖出期货合约 B:无法操作 C:买入期货合约的同时卖出期货合约 D:买入期货合约
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