第三章测试1.下列关于期货价格与预期的未来现货价格关系的说法中，正确的是( )
A:如果标的资产的系统性风险为负，那么期货价格大于预期的未来现货价格 B:如果标的资产的系统性风险为零，那么期货价格等于预期的未来现货价格 C:期货价格与预期的未来现货价格孰大孰小，取决于标的资产的系统性风险 D:如果标的资产的系统性风险为正，那么期货价格大于预期的未来现货价格
答案:ABC
2.合约中规定的未来买卖标的物的价格称为（ ）
A:即期价格 B:远期价值 C:远期价格 D:期货价值 3.下列关于远期价格和期货价格关系的说法中，不正确的有：（ ）
A:当无风险利率恒定且对所有到期日都不变时，交割日相同的远期价格和
期货价格应相等。 B:远期价格和期货价格的差异幅度取决于合约有效期的长短、税收、交易
费用、违约风险等因素的影响。 C:当利率变化无法预测时，如果标的资产价格与利率呈负相关，则期货价
格高于远期价格。 D:当利率变化无法预测时，如果标的资产价格与利率呈正相关，则远期价
格高于期货价格。 4.下列关于套利描述正确的是（ ）
A:套利存在于定价存在差异的市场之间 B:套利是市场不合理定价的产物 C:没有任何损失风险且无须投资者自由资金 D:套利会一直继续 5.假设标的资产价格为50元，每年红利现值为2元，一年期无风险利率为4%（连续复利），一年期标的资产期货的理论价格为49.9589元。
A:对 B:错
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