金融数学答案2023

第七章测试

1.100美元面值债券，年息票率为 7%，4 年内到期，年利率为6%，则债券的修正久期为( )
A:3.43
B:3.67
C:3.63
D:3.46

答案:A
2.一项资产将提供两次现金流入：两年后 10,000 美元和10年后25,000美元。 资产的年到期收益率为6%，则该资产的凸度为（ ）
A:61.86
B:55
C:70.55
D:65.48
3.一项资产以8%的年到期收益率卖出100,000美元，资产的久期是8.64。 当收益率提高到8.1%，如果使用一阶修正近似法计算资产价格，则该资产价格为（ ）
A:99100
B:99300
C:99000
D:99200
4.假设年到期收益率 i = 10%，年金分别在第一年末、第二年末和第三年末支付 1,000 美元、3,000 美元和 7,000 美元， 则这笔年金的凸度为（ ）
A:6.94
B:4.08
C:4.49
D:7.63
5.一项投资将在两年内获得 1,000 美元的回报，在五年内获得 5,000 美元的回报。假设年到期收益率为i = 7.5%，则该项投资的凸度与修正久期的比例为（ ）
A:6.34
B:4.96
C:5.73
D:5.33