第九章测试1.下列说法错误的是（ ）
A:看涨期权的买方的最大损失是权利金
B:看涨期权多头的损失有限，潜在盈利无限
C:卖出看涨期权损失有限，潜在盈利无限
D:卖出看涨期权盈利有限，潜在亏损无限
答案:C
2.考虑一个单步二叉树模型，时间区间为6个月。 假设股票价格为 45.00 美元，σ=0.20，r=0.06，股票的预期收益为 12.0%。求执行价格为45美元的欧洲看涨期权的贴现率。( )
A:38.2%
B:39.1%
C:45.6%
D:42.5%
3.看跌期权的实值是指（ ）
A:与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关
B:标的资产的市场价格等于期权的执行价格
C:标的资产的市场价格小于期权的执行价格
D:标的资产的市场价格大于期权的执行价格
4.关于期权价格的叙述正确的是（ ）
A:标的资产价格波动率越大，期权价值越大
B:资产收益越大，期权价值越大
C:无风险利率越小，期权价值越大
D:期权有效期限越长，期权价值越大
5.下列所有头寸都将受益于价格下跌，除了（ ）
A:看跌期权多头
B:卖出股票者
C:看涨期权空头
D:看跌期权空头
温馨提示支付 ￥3.00 元后可查看付费内容,请先翻页预览!
