第五章测试1.对于给定的资本配置线，投资者的最佳资产组合预期收益最大化。（ ）
A:错 B:对
答案:A
2.从直的向弯曲的变化的资本配置线是酬报-波动性比率增加的结果。（ ）
A:对 B:错 3.在均值-标准差表中，无风险利率和最优风险组合P的连线叫作资本配置线。（ ）
A:对 B:错 4.资本配置线可以用来描述（ ） 。
A:两项风险资产组成的资产组合 B:对一个特定的投资者提供相同效用的所有资产组合 C:一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合 D:具有相同期望收益和不同标准差的所有资产组合 5.马克维茨的资产组合理论最主要的内容是（ ）。
A:非系统风险的识别 B:资产组合分散风险的作用 C:以提高收益为目的的积极的资产组合管理 D:系统风险可消除
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