投资学章节测试课后答案2024春

第六章测试

1.资本资产定价模型中，风险的测度是通过（ ）进行的。
A:贝塔 B:收益的标准差 C:个别风险 D:收益的方差
答案:A
2.市场资产组合的贝塔值为( )。
A:-1 B:0 C:0.5 D:1 3.无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是( )。
A:0.12 B:0.132 C:0.06 D:0.144 4.资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用其个别风险来解释。（ ）
A:错 B:对 5.根据CAPM模型，股票或资产组合所获得的风险溢价与标准差成比例。（ ）
A:对 B:错