第二章单元测试
- 去年，你将1000元存入银行，年利率为7%，如果去年的通货膨胀率是3%，那么你的实际年利率大概是多少?（ ）
- 你以20元的价格购入一股股票，一年后你获得2元的股利，并以29元的价格卖出该股票，则你的持有期收益率是多少? （ ）
- 资产组合收益率的均值是（ ）。
- 基于以下股票X的投资情景分析，未来的市场状态可能为熊市、正常和牛市，发生的概率分别为20%，50%和30%，股票X在市场下取得的收益分别为-20%，18%和50%
则股票X的预期收益率和收益率标准差分别是（ ） - 已知一种证券A收益率的标准差为0.23，另一种证券B收益率的标准差为0.14，两者之间的相关系数为0.6，则两者之间的协方差是（ ）。
- 风险价值能够体现投资活动的整体风险水平。（ ）
- 某一金融资产或证券组合的收益率服从任何分布时，均可采用协方差矩阵法求解VaR。（ ）
- 考虑VaR的有效性时，需要选择（ ）的置信水平。
- 如果某股票的贝塔系数是0.5，则表明当市场组合的收益率上涨10%时，该股票的收益率上涨5%。（ ）
- 下列关于贝塔系数的说法中，不正确的是（ ）。
A:10.0%
B:7.0%
C:4.0%
D:3.0%
答案:4.0%
A:40%
B:55%
C:45%
D:10%
答案:55%
A:证券收益率均值的总和
B:证券收益率均值的加权值
C:证券方差和协方差的加权值
D:证券协方差的加权值
答案:证券收益率均值的加权值
A:18%；24.33%
B:20%；24.33%
C:18%；59.2%
D:20%；59.2%
答案:20%；24.33%
A:0.138
B:0.084
C:0.0322
D:0.0193
答案:0.0193
A:对 B:错
答案:对
A:错 B:对
答案:错
A:不确定
B:中等
C:较高
D:较低
答案:较低
A:对 B:错
答案:对
A:资产组合不存在贝塔系数。
B:贝塔系数用于衡量系统风险。
C:市场组合的贝塔系数是1。
D:如果某种股票的β系数大于1，说明其风险程度大于整个市场总的风险水平。
答案:资产组合不存在贝塔系数。
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