第三章单元测试
- 下列有关半强式有效市场的说法,不正确的是( )。
- 股票价格已经反映了所有的历史信息,如价格的变化状况、交易量变化状况等,因此技术分析手段对了解股票价格未来变化没有帮助。这一市场是( )。
- 下列各项中,说明强式有效市场假说不成立的是( )。
- 根据有效市场假说,下列哪些陈述是正确的?( )
- 有效市场假说认为,套利交易者的行为对市场的有效性是不起作用的。( )
- 事件研究法可用于检验半强式有效市场假设是否成立。( )
- 当半强式有效市场假设成立时,累计的超常收益率最终会趋于平稳。( )
- 消极投资策略适合长线投资,积极投资策略适合短线投资。( )
- 有效市场假说的支持者认为技术分析( )。
- 下列关于有效市场假说的说法,正确的是( )。
A:如果市场半强式有效,技术分析、基本分析和各种估价模型都是无效的,各种共同基金就不能取得超额收益
B:“内幕信息获得者”参与交易时不能获得超常盈利,说明市场达到半强式有效
C:通过对于异常事件与超常收益率数据的统计分析,如果超常收益只与当天披露的事件相关,则市场属于半强式有效
D:半强式有效市场是指当前的股票价格完全地反映“全部”公开的有用信息
答案:“内幕信息获得者”参与交易时不能获得超常盈利,说明市场达到半强式有效
A:强形式有效市场
B:半强形式有效市场
C:无效市场
D:弱形式有效市场
A:专业投资机构(如共同基金)或可能知悉内幕信息人士有能力利用信息优势从股市赚取超额收益
B:基本分析对股票价格(收益)的预测无用
C:内幕消息无用
D:技术分析对股票价格(收益)的预测无用
A:未来事件能够被精准预测
B:价格能够反映所有可得到的信息
C:价格不波动
D:证券价格由于不可辨别的原因而变化
A:对 B:错
A:对 B:错
A:对 B:错
A:错 B:对
A:应该关注相对强弱
B:应该关注公开信息
C:应该关注财务报表
D:是浪费时间的
A:假设参与市场的投资者有足够的理性,能够迅速对所有市场信息作出合理反应
B:在一个充满信息交流和信息竞争的社会里,一个特定的信息能够在股票市场上迅即被投资者知晓
C:有效市场假说理论是美国芝加哥大学著名教授尤威廉•夏普提出的
D:投资者根据某一特定信息所进行的交易不存在非正常报酬,而只能赚取风险调整的平均市场报酬率
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