第八章单元测试
- 关在资本资产定价模型中，用（ ）衡量风险。
- 市场组合的贝塔值等于（ ）。
- 无风险利率和预期市场收益率分别是0.06和0.12，按照资本资产定价模型，值为1.2的证券X的期望收益率等于（ ）。
- 下列关于市场组合的说法哪项不正确? （ ）
- 下列关于资本市场线的说法哪项不正确? （ ）
- 下列关于资本市场线的说法，不正确的是（ ）。
- 在资本资产定价模型中，相关风险是（ ）
- 一个证券的市场风险系数等于（ ）。
- 某投资者构建投资组合包括证券A和证券B，各自的比例分别为60%和40%，已知证券A和证券B的贝塔系数分别为1.2和1.5，则该投资组合的贝塔系数是（ ）。
- 贝塔系数和标准差是不同的风险度量，原因在于贝塔度量（ ）。
A:特有风险
B:贝塔
C:收益的标准差
D:收益的方差
答案:贝塔
A:0.5
B:-1
C:0
D:1
A:0.144
B:0.132
C:0.12
D:0.06
A:它包括了所有公开交易的金融资产。
B:它位于有效边界上。
C:它是资本市场线和无差异曲线的切点。
D:市场组合中的所有证券都按其市值比例持有。
A:资本市场线也被称作证券市场线。
B:资本市场线是条从无风险利率出发并通过市场组合的射线。
C:资本市场线的斜率通常为正数。
D:资本市场线是一条最佳资本配置线。
A:资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益率与风险程度之间的关系
B:资本市场线上的各点反映的是单项资产或任意资产组合的期望收益与风险程度之间的关系
C:资本市场线上的每一点都是一个有效资产组合
D:资本市场线反映的是资产组合的期望收益率与其全部风险间的依赖关系
A:特有风险
B:收益的方差
C:收益的标准差
D:系统风险
A:证券收益和市场收益的协方差除以市场收益的方差
B:市场收益的方差除以证养收益和市场收雄的协方差
C:证券收益和市场收益的协方差除以市场收益的标准差
D:证券收益的方差除以市场收益的方差
A:1.5
B:1.35
C:1.2
D:1.32
A:非系统性风险，标准差度量系统性风险
B:非系统性风险，标准差度量总风险
C:系统性风险，标准差度量非系统风险
D:系统性风险，标准差度量总风险
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