第九章单元测试
- （ ）没有发展基金的风险调整业绩评价方法。
- 假设两项资产组合具有相同的收益率和收益率标准差，但资产组合A的贝塔值高于资产组合B的贝塔值。基于夏普测度，资产组合A的业绩（ ）。
- 假设两项资产组合具有相同的收益率和收益率标准差，但资产组合A的贝塔值高于资产组合B的贝塔值。基于詹森测度，资产组合A的业绩（ ）。
- 假设无风险利率是4%，资产组合的贝塔值是1.2，阿尔法值是1%，平均收益率是14%。基于资产组合业绩的詹森测度，你计算出的市场组合的收益率是（ ）。
- 假设无风险利率是3%，资产组合的贝塔系数是1.75，平均收益率是16%。则该资产组合的特雷纳指标是（ ）。
- 假设项投资的收益率第1年是10%，第2年是20%，第3年是30%。这期间的几何平均收益率（ ）。
- 要测度一资产组合的业绩，时间加权收益率要优于资金加权收益率，因为（ ）。
- 评价投资组合业绩时，应考虑的的因素有（ ）。
- 反映投资组合承受每单位系统风险所获取风险收益的大小的指数是（ ）。
- 关于风险报酬，下列表述中不正确的有（ ）。
A:威廉·夏普
B:迈克尔·詹森
C:杰克·特雷纳
D:尤金·法玛
答案:尤金·法玛
A:比资产组合B差
B:由于没有资产组合的阿尔法值，无法进行测度
C:比资产组合B好
D:与资产组合B相同
A:比资产组合B差
B:与资产组合B相同
C:比资产组合B好
D:由于没有资产组合的阿尔法值，无法进行测度
A:15%
B:14%
C:11.5%
D:16%
A:0.0171
B:1.75
C:0.9143
D:0.0743
A:等于算术平均收益率
B:高于算术平均收益率
C:低于算术平均收益率
D:等于市场收益率
A:当收益率不同时，时间加权收益率较高
B:时间加权收益率不受资金投入和撤出时机的影响
C:资金加权收益率只能估计
D:资金加权收益率假定所有投资都在第一天投入
A:无风险利率
B:投资的回报率
C:流动性强弱
D:投资者所承担的风险
A:特雷纳指数
B:詹森指数
C:估价比率
D:夏普指数
A:风险越小，获得的风险报酬越大
B:高收益往往伴有高风险
C:风险收益率是指投资者因冒风险进行投资而要求的，超过无风险收益率的那部分额外收益率
D:在不考虑通货膨胀的情况下，资金时间价值＝无风险收益率
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