第七章单元测试
- 大多数人对风险的态度是（ ）
- 在期望收益-标准差图表中，风险厌恶型投资者的无差异曲线的斜率是（ ）。
- 在其他条件相同的情况下，当（ ）的时候分散化投资最有效。
- 资本配置线由直线变成弯曲的原因是（ ）。
- 无风险资产和风险资产组合的资本配置线是（ ）。
- 马科维茨的投资组合理论主要关注于（ ）。
- 风险证券的有效投资组合是（ ）。
- 下面对投资组合分散化的说法哪些是正确的？ （ ）
- 马科维茨的投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化程度（ ）。
- 假如所有证券的期望收益、标准差和无风险利率已知，则投资者的最优风险组合一定相同。（ ）
A:风险偏好
B:无所谓
C:风险厌恶
D:风险中性
答案:风险厌恶
A:正的
B:负的
C:不能确定
D:0
A:资产收益正相关
B:资产收益不相关
C:资产收益很高
D:资产收益负相关
A:借入资金利率高于贷出资金利率
B:投资者的风险容忍度降低
C:报酬-波动性比率增长
D:组合中无风险资产比重上升
A:风险资产的所有最小方差组合与无风险利率的连接线
B:无风险利率与风险资产组合有效边界的切线
C:无风险利率的水平线
D:风险资产的所有最大方差组合与无风险利率的连接线
A:积极的资产管理以扩大收益
B:系统风险的减少
C:分散投资对投资组合的风险影响
D:非系统风险的确认
A:由具有最高收益率的证券组成的，不论其标准差是多少。
B:在给定的风险水平下，具有最高的投资收益率
C:具有最高的风险和收益率
D:具有最低的标准差和收益率
A:分散化减少投资组合的期望收益，因为它减少了投资组合的总体风险。
B:除非投资组合包含至少30种以上的个股，分散化降低风险的好处不会充分显现。
C:当把越来越多的证券加入投资组合时，总体风险一般会以递减的速度下降。
D:适当的分散化可以减少或消除系统风险。
A:越差
B:越难确定
C:越好
D:越应引起关注
A:错 B:对
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