第四章单元测试
- 关于时间序列的分解定理，正确的有( )：
- 关于差分方式的选择，正确的有( )：
- 简单季节模型通过简单的趋势差分、季节差分之后序列即可转化为平稳。（ ）
- 如果检验结果显示残差序列的自相关性显著，可以考虑对残差序列拟合自回归模型。（ ）
- 异方差的特征就是残差序列的波动在某些时段大，而在另外时段小。（ ）
- 关于GARCH衍生模型，说法正确的有（ ）：
A:Wold分解定理说明任何平稳序列都可以分解为确定性序列和随机序列之和。
B:平稳序列要求确定性影响和随机性影响都是稳定的，而非平稳序列产生的机理就在于它所受到的确定性影响和随机性影响至少有一个是不稳定的。
C:Cramer分解定理是Wold分解定理的理论推广，它说明任何一个序列的波动都可以视为同时受到了确定性影响和随机性影响的综合作用。
D:Wold分解定理是现代时间序列分析理论的灵魂，是构造ARMA模型拟合平稳序列的理论基础。
答案:Wold分解定理说明任何平稳序列都可以分解为确定性序列和随机序列之和。
###平稳序列要求确定性影响和随机性影响都是稳定的，而非平稳序列产生的机理就在于它所受到的确定性影响和随机性影响至少有一个是不稳定的。
###Cramer分解定理是Wold分解定理的理论推广，它说明任何一个序列的波动都可以视为同时受到了确定性影响和随机性影响的综合作用。
###Wold分解定理是现代时间序列分析理论的灵魂，是构造ARMA模型拟合平稳序列的理论基础。
A:对于蕴含着固定周期的序列进行步长为周期长度的差分运算，通常可以较好地提取周期信息。
B:序列蕴含着曲线趋势，通常低阶（二阶或三阶）差分就可以提取出曲线趋势的影响。
C:序列蕴含着显著的线性趋势，一阶差分就可以实现趋势平稳。
A:对 B:错
A:错 B:对
A:错 B:对
A:TGARCH项体现出正、负扰动对条件方差的影响是不同的。体现了实际问题中存在的“杠杆效应”。
B:EGARCH模型的第一个改进是放松了对GARCH模型的参数非负约束。
C:IGARCH模型适合于描述具有单位根特征（随机游走）的条件异方差。
D:GARCH-M模型将风险溢价思想引入ARCH模型，允许序列的均值依赖于它的波动性。
E:EGARCH模型的第二个改进是引入加权扰动函数
，通过特殊的函数构造，能对正、负扰动进行非对称处理。
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