第十章在一个马尔科夫过程里，一个变量未来的路径只依赖于现在的位置，而不依赖于历史路径。
答案:对
股票价格服从马尔科夫过程与市场弱式有效是一致的
答案:对
期权的价格与股票的价格都是随机游走的
答案:对
股票价格的波动率是不变的广义的维纳过程的均值与方差
均值方差为任意值
均值0，方差1
均值1，方差1下列不属于衡量期权风险的是
β
γ
θ不能使用B-M-S定价的期权是描述期权价格与标的资产价格波动关系的希腊字母是
の
α
γ期权市场价格波动反映的波动率是
已实现波动率
历史波动率
条件波动率B-M-S公式的假设条件包括
市场无摩擦，没有交易成本。
标的资产价格连续，无分红
可以按照无风险利率进行借贷
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