第九章美式期权的价值不小于同等条件的欧式期权
答案:对
欧式看涨期权的上限时标的资产的价格
答案:对
当我们用标的资产的价格为期权定价时，现实世界中标的资产价格上涨和下跌的概率是无关的
答案:对
现实世界与风险中性世界的波动率是不一样的无股息股票欧式看涨期权的价格下限是
执行价格
期权费
股票现货与执行价格之差无股息股票欧式看跌期权的价格下限是
股票价格
执行价格
执行价格与股票现货价格之差关于期权平价关系的描述正确的是
C+K+P+S=0
C-K=P-S
C+K=P+K关于看涨期权的实值和虚值的说法中，不正确的是：（）无股息欧式股票看涨期权不会被行权是因为
可以延期支付执行价格
没有股息
获得股票上涨的可能性收益股票现在的价格20元，未来可能有两种价格，22元或18元，一个以此股票为标的的欧式看涨期权的行权价格为21元，请问该看涨期权的价格为
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