第八章买入看涨期权和买入看跌期权都有义务
答案:错
美式期权比欧式期权更值钱
答案:错
期权交易的保证金要求，一般适用于（ ）。
期权买方
都不需要
期权卖方美式期权是指期权的执行时间（ ）。
可以在到期日之前的任何时候
不能随意改变
可以在到期日或到期日之前的任何时候假定IBM 公司的股价是每股100美元。一张IBM公司4月份看涨期权的执行价格为100美元，期权价格为5美元。忽略委托佣金，看涨期权的持有者将获得一笔利润，如果股价（ ）
跌到90美元
涨到104美元
跌到96美元期权的最大特征是（ ）。
卖方有执行或放弃执行期权的选择权
风险与收益的对称性
风险与收益的不对称性哪些参数与股票欧式看涨期权的价格总是正相关？（ ）
波动率
股票价格
到期时间考虑一个6个月期的股票看跌期权，执行价格为32，当前股票价格为30，预期在六个月后，股票价格或者涨到36，或者跌到27，无风险利率为6%。则：（ ）
股票价格涨到36的风险中性概率为0.435。
要构造一个可以完全对冲1单位该看跌期权多头的套期保值组合，需要出售0.555单位的股票。
该期权价值为2.74。运用三个市场中的欧式看跌期权构造蝶式期权组合，其执行价格分别为50，55和60，期权价格分别为2，4和7，哪些答案是正确的：（ ）美式看跌期权允许持有者 （）
温馨提示支付 ￥3.00 元后可查看付费内容,请先翻页预览!
