金融时间序列分析章节测试课后答案2024秋

第二章单元测试

1. 投资不可能三角理论不包含哪个选项？（ ）。

A:流动性 B:高收益 C:行业好 D:低风险
答案:行业好

2. 如果能观察到资产收益时间序列数据，并且满足平稳性和方差遍历性，波动性风险可以使用序列的样本方差（或者样本标准差）来估计。（ ）

A:对 B:错
答案:对

3. 可能造成样本偏度很大的原因包括（ ）。

A:做了对数变换 B:样本测量单位乘10 C:分布不对称 D:数据离群的程度很高
答案:分布不对称###数据离群的程度很高

4. 峰度既可以描述分布尾部的信息，也可以直接反映中心区域的信息。（ ）

A:对 B:错
答案:错

5. 高阶矩信息一定不会影响资产价格。（ ）

A:对 B:错
答案:错

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