金融时间序列分析章节测试课后答案2024秋

第五章单元测试

1. 金融市场普遍存在波动聚集现象。（ ）

A:对 B:错
答案:对

2. GARCH模型设定成很高的阶数意义不大，因为都等价于ARCH(∞)。（ ）

A:对 B:错
答案:对

3. 条件异方差模型的定阶，可以结合（ ）。

A:信息准则 B:QQ图 C:ARCH效应检验 D:相关图
答案:信息准则###ARCH效应检验###相关图

4. 以下哪个模型不可以捕获波动率的非对称性质（ ）。

A:门限GARCH B:ARCH模型 C:指数GARCH D:非对称GARCH
答案:ARCH模型

5. 波动率在不同时间尺度下，短期聚集，长期回复。（ ）

A:对 B:错
答案:对

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