第四章单元测试
- 搭建时间序列模型的流程包括（ ）。
- 以下哪些说法是错的（ ）。
- MA（q）模型的ACF截尾，AR（p）模型的PACF拖尾。（ ）
- 利用ARMA模型进行预测，如果历史样本过短，预测模型会过度关注样本内容的随机干扰；如果历史样本过长，预测模型捕捉到的自相关性比较微弱。（ ）
- 金融市场中均值回复现象与（ ）密切相关。
A:判断序列的自相关性 B:模型的识别 C:模型筛选 D:把数据平稳化
答案:判断序列的自相关性###模型的识别###模型筛选###把数据平稳化
A:AR模型式子中不包含观测值，只包含新息 B:MA（q）间隔超过q期的观测值相关系数为0 C:MA和AR模型在一定条件下可以相互转化 D:ARMA（p,q）模型包含了AR、MA模型的结构
答案:AR模型式子中不包含观测值，只包含新息
A:错 B:对
答案:对
A:对 B:错
答案:对
A:市场风险溢价 B:正态性 C:追涨杀跌 D:市场有效性
答案:市场有效性
