第六章单元测试
- 资产收益率随机游走的市场一定是强有效的。（ ）
- 以下说法错误的是（ ）。
- 随机游走的自相关函数在短时间间隔下近似为1。（ ）
- 随机游走的假设有以下哪几种？（ ）。
- 以下说法正确的是（ ）。
A:错 B:对
答案:错
A:萨缪尔森认为，在短期内市场被蓝噪声所主导地位，长期内被红噪声所主导 B:如果市场强有效，资产收益率一定是白噪声 C:白噪声一定符合正态分布 D:白噪声一定是平稳的
答案:白噪声一定符合正态分布
A:对 B:错
答案:对
A:允许增量相关 B:仅要求增量不相关 C:要求增量独立但非同分布 D:要求增量独立同分布
答案:仅要求增量不相关###要求增量独立但非同分布###要求增量独立同分布
A:收益率存在单位根，则市场不是弱有效的 B:随机游走的局部趋势性不会使人误判趋势 C:单位根检验通过是随机游走的充分条件 D:Q检验对序列自相关性作出了判断
答案:收益率存在单位根，则市场不是弱有效的
