第六章单元测试
- 自回归条件异方差模型，通常采用的估计方法是广义最小二乘法。（ ）
- 矩估计需要假设总体分布。（ ）
- 极大似然估计法利用了数据包含的所有信息。（ ）
- 矩估计可以直接作为模型参数的估计值。（ ）
- 平稳时间序列模型矩估计方法的估计精度高。（ ）
自相关图显示拖尾的原因有可能是用样本估计总体参数时有误差。（ ）
- 矩估计的收敛速度比较慢。（ ）
- 平稳时间序列模型矩估计方法需要假设总体分布。（ ）
- 极大似然估计法仅利用了一阶和二阶矩。（ ）
- 自回归AR (p)模型参数的Yule-Walker估计是矩估计。（ ）
A:对 B:错
答案:错
A:错 B:对
A:对 B:错
A:错 B:对
A:错 B:对
A:错 B:对
A:错 B:对
A:对 B:错
A:对 B:错
A:错 B:对
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