第八章单元测试
- GARCH模型给出了一个简单的参数函数来描述波动率的演变。（ ）
- GARCH模型对正负扰动的反应不同。（ ）
ARCH模型是条件方差的自回归。（ ）
- ARCH模型不可以刻画厚尾分布的数据。（ ）
- ARCH模型就是对非平稳的残差序列建立的模型。（ ）
ARCH模型随机误差项可以服从肥尾分布。（ ）
ARCH模型说明条件方差具有长期记忆性。（ ）
- GARCH模型在实际中不如ARCH模型广泛。（ ）
- ARCH模型给出的波动率预测值会偏高，因为它对收益率序列大的孤立的“扰动”反应较慢。（ ）
- 对于理解金融时间序列变化的来源，ARCH模型不能提供任何新见解。（ ）
A:错 B:对
答案:对
A:对 B:错
A:错 B:对
A:对 B:错
A:对 B:错
A:错 B:对
A:对 B:错
A:对 B:错
A:对 B:错
A:对 B:错
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