第七章单元测试
- 基于股票价格历史数据的交易策略的收益会总是高于平均收益。（ ）
- 随机过程描述了变量值随时间变化的概率分布。在马尔可夫过程中，只有变量的当前值与将来的预测值有关，而变量的历史以及如何演变到当前值的方式与预测值无关。（ ）
- 考虑服从以下过程的变量S: dS =μdt+ σdz在最初的3年中，μ=2，σ=3；在接下的3年中，μ=3，σ=4。如果变量的初始值为5，变量在第6年年末的概率分布是什么？（ ）
- 通常假设描述股票价格的随机过程为几何布朗运动。在这种过程中，在很小时间区间内，股票持有者的收益大约服从正态分布，而且在任意两个不相重叠的时间区间内的收益相互独立。股票价格在将来时刻的概率分布为对数正态分布。（ ）
广义维纳过程描述了在单位时间内漂移率为a，方差为6的正态分布变量的变化过程，其中a,b为常数。这意味着，如果变量在0时刻的值为x0，那么该变量在T时刻服从期望值为x0+aT、标准差为
的正态分布。
A:对 B:错
答案:错
A:对 B:错
A:φ(20,80) B:φ(20,75) C:φ(20,70) D:φ(15,75)
A:错 B:对
A:错 B:对
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