第九章单元测试
- 当我们增加观测标的资产是否达到障碍水平的频率时，一个下跌-敲出看涨期权的价值将会增加；而一个下跌-敲入看涨期权的价值将会减少。（ ）
- 一个普通欧式看涨期权等于一个下跌-敲出欧式看涨期权与一个下跌-敲入欧式看涨期权的组合。（ ）
- 假定某美式看涨期权的执行价格以增长率为g的速度增长，标的资产为一个不提供任何股息的股票，此时如果g小于无风险利率r，则提早行使此看涨期权一定不会是最优。 （ ）
- 当我们增加观测标的资产最小值的频率时，一个浮动回望看涨期权的价值出现减少。（ ）
- 当6个月后标普500 股指高于1000 时，一个衍生产品提供的收益100美元，否则为0。这里股指的当前水平为960，无风险利率为每年8%，股指的股息收益率为每年3%，股指波动率为每年20%，这一衍生产品的价值是多少？（ ）
A:错 B:对
答案:错
A:错 B:对
A:错 B:对
A:错 B:对
A:41.09美元 B:40.08美元 C:41.08美元 D:40.09美元
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