金融风险管理答案2023

第六章测试

1.根据（），无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的。
A:审慎性原则 B:全覆盖原则 C:制衡性原则 D:风险中性定价原理
答案:D
2.（ ）是在场内（交易所）进行交易的标准化远期合约，包括金融期货和商品期货等交易品种。
A:期货 B:即期 C:通货膨胀预期 D:远期 3.（ ）是最常用的对冲汇率风险、锁定外汇成本的方法。
A:即期交易 B:基准风险 C:经济周期 D:远期外汇交易 4.当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于（ ）的长短，其越长的话，其变动幅度也就越大。
A:通货膨胀预期 B:即期 C:远期 D:久期 5.远期汇率可以根据传统的（ ）推导出来，并结合实际的金融市场状况进行调整。
A:审慎性原则 B:利率平价理论 C:制衡性原则 D:全覆盖原则 6.（）是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A:死亡率模型 B:KMV 的Credit Monitor 模型 C:KPMG 风险中性定价模型 D:RiskCalc 模型 7.期权风险资本计提有两种方法，其中（ ）适合同时存在期权空头的金融机构。
A:得尔塔+法 B:标准法 C:简易法 D:权重法 8.利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。其中重新定价风险（ ）。
A:是一种越来越重要的利率风险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款 B:是指汇率变化前未清偿时债务在汇率变化后结账时，这些金融债务的价值发生变化所造成的风险 C:是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存在的差异 D:是由不同期限但具有相同风险、流动性和税收的收益率连接而形成的曲线，用于描述收益率与到期期限之间的关系 9.期权性工具因具有（ ）的支付特征而给期权出售方带来的风险，被称为期权性风险。
A:保险转移 B:不对称 C:流动性 D:风险分散