计量经济学导论答案2023秋

第十一章测试

1.TARCH与ARCH模型相比，优点是：
A:参数个数少
B:对参数没有非负的要求 C:可以检验是否存在风险溢价 D:可以检验波动是否存在非对称性
答案:D
2.

下面模型对条件方差的2步预测等于？

，其中=0.04,=0.2

A:0.02
B:0.08 C:0.06 D:0.04 3.

关于下面的TGARCH模型，哪个说法是错误的?

其中 = 1 if < 0

= 0,  其他

A:g在统计上显著如果存在非对称特征 B:该模型可以用来描述波动率聚类性 C:a₁+b统计上显著小于g, 如果存在非对称性 D:a_1,b,a₁+g  应该非负 4.如果扰动项的平方服从ARMA(2，3)模型，那么对应的GARCH模型是：
A:GARCH(2，2) B:GARCH(3，2) C:GARCH(2，3) D:GARCH(3，3) 5.ARCH-LM检验使用的回归模型是：
A: B: C: D: 6.对收益率建立AR(3)-EGARCH(1,1)模型，可以用来在如下应用，除了：
A:风险溢价的大小 B:检验收益率是否可预测 C:收益率的波动率对好消息和坏消息的响应是否对称 D:计算收益率的风险程度 7.假设ARCH-LM检验q=4，那么统计量服从的分布是？
A:无法确定 B:c²(5) C:c²(1) D:c²(4) 8.某随机过程Yt无条件均值等于0，无条件方差是常数，条件均值等于0，条件方差随时间变化，该随机过程可能是：
A: B:  C: D: 9.波动率聚类性表现在收益率的平方存在强自相关，收益率不相关或弱相关。
A:错 B:对 10.GARCH(1,1)模型与ARCH(10)模型相比，优点是参数个数较少
A:错 B:对