计量经济学导论答案2023秋

第十二章测试

1.ADF单位根检验与DF单位根检验比较，错误的说法是?
A:统计量的临界值相同 B:检验使用的统计量相同 C:回归方程相同 D:检验的势都比较低
答案:C
2.关于趋势平稳随机过程正确的说法是：
A:通过差分平稳化
B:具有随机趋势 C:均值一定随时间变化
D:方差是时间t的函数 3.

下面是对几个时间序列做单位根检验的结果, 哪个序列是I(1)的？

   

水平变量单位根检验临界值5% : -3.41  差分后临界值 5%  :-2.86

A:

对水平变量的单位根检验	差分一次以后的单位根检验
1.23	-0.5

B:

对水平变量的单位根检验	差分一次以后的单位根检验
-5.9	-11.76

C:

对水平变量的单位根检验	差分一次以后的单位根检验
-0.98	-1.17

D:

对水平变量的单位根检验	差分一次以后的单位根检验
-1.21	-7.56

4.

模型如下

假设t期扰动项改变一个单位，t+2期的改变量是？

A:0.36 B:1 C:0 D:0.6
5.

模型如下：

那么的均值和方差的特点是：
A:均值随时间的变化而变化，方差不变 B:均值不随时间变化，方差随时间的变化而变化 C:均值不随时间变化，方差也不随时间变化 D:均值随时间的变化而变化，方差也随时间的变化而变化 6.关于协整说法错误的是？
A:如果存在协整关系，说明变量见存在长期均衡关系 B:有n个非平稳序列，则最多有n个线性独立的协整向量 C:如果存在协整关系，协整向量不唯一 D:如果存在协整关系，各变量的随机趋势一定不独立 7.

考虑下面的误差修正模型模型,错误的说法是：

A:b₂被称为调整速度参数述的是回到均衡水平的调整速度 B:使用OLS法估计未知参数是有效的，但是假设检验是无效的 C:g是x与y的长期均衡关系 D:b₁描述的是x的变化与y的变化之间短期关系 8.

假设 I(1),  I(1),  I(0)， I(1),哪几组变量不可能存在协整关系？把标号写在括号中

A:与 B:，和 C:与 D:与 9.如果两个变量存在协整关系，那么回归方程不再是伪回归。
A:错 B:对 10.如果序列{}和{}单整阶数不同，那么两个变量间建立回归模型没有任何意义。
A:对 B:错