- 股指期货的规模随着股指期货价格的变化而变化。( )
- 价差套利建仓时的价差计算，须用价格较高的一边减去价格较低的一边。 （ ）
- 限价指令是实现“限制损失累积盈利”的有力工具。（ ）
- 持仓费高低与距期货合约到期时间长短有关，距交割时间越近，持仓费越低。（ ）
- 远期交易是现货交易。一般通过场外交易市场完成。（ ）
- 通过买入利率下限期权，固定利率负债方或者浮动利率投资者可以获得市场利率与协定利率的差额作为补偿。（ ）
- 期权的内涵价值由期权合约的执行价格和标的资产价格的关系决定。 ( )
- 上海证券交易所个股期权合约的最后交易日为到期月份的第4个星期三。( )
- 市场上，互为替代品的两商品由于性质太接近，不能进行跨品种套利。 ( )
- 期货合约最小变动价位的设置是为了保证市场有适度的流动性，所以最小变动价位越小越好。（ ）
- 金字塔建仓就是在原有持仓出现亏损时不断增仓，以摊低价格的做法，只不过持仓的增加数量是渐次递减的。（ ）
- 如果确定交易时间的权利属于买方，称为买方叫价交易。权利属于卖方的则为卖方叫价交易。（ ）
- 期权是期货的一种。（ ）
- 在规定的期限内，如果市场参考利率高于协定的利率上限水平，则卖方向买方支付市场利率高于利率上限的差额部分。（ ）
- 无论是正向市场还是反向市场，现货价格和期货价格都会逐步趋同，到交割期趋向一致。（ ）
- 目前，场外利率期权交易主要是通过交易双方签订主协议的方式来确认双方的权利和义务。（ ）
- 金字塔式买入是在现有持仓已经亏损的情况下才能增仓。（ ）
- 看涨期权的执行价格远远低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格远远高于标的资产价格，称为深度实值期权。( )
- 对于同一个标的资产，交易所只能推出一份期权合约。（ ）
- 美国中长期国债期货报价由三部分组成，第三部分用“0”“2”“5”“7”这4个数字“标示”，其中“7”代表0．75／32点。（ ）
- 期货市场中，期货交易所是买卖中介，所以期货合约的选择可以不用考虑月份、流动性，都可以实现套期保值。（ ）
- 期货交易统一收取合约价值10％的保证金。（ ）
- 股票指数是反映和衡量所选择的一组股票的价格的平均变动的指标。( )
- 沪深300股指期货的市价指令每次最大下单数量为50手。( )
- 期货价差套利有助于提高市场流动性和不同期货合约价格之间的合理价差关系的形成。（ ）
- 上证50ETF属于金融期货。（ ）
- 中国金融期货交易所成立于2005年。（ ）
- 反向市场中，基差为负值。（ ）
- 即使标的物价格下跌，卖出看跌期权也不会带来损失。（ ）
- 期货交易采用双向交易方式。交易者既可以买入建仓又可以卖出建仓。（ ）
- 一般来说，期权的行权方式由期权类型为（ ）决定。
- 下列利率期货采取价格报价法的是（ ）
- 期货合约和场内期权合约的共同点有（ ）
- 某交易以51800元／吨卖出2手钢期货合约，成交后市价跌到51350元／吨。因预测价格仍将下跌，交易者决定继续持有该头寸，并借助止损指令控制风险确保盈利。该止损指令设定的价格可能为（ ）元/吨。（不计手续费等费用）
- 关于利率上限期权的描述，错误的是（ ）。
- 2月11日利率为6．5％，甲企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业A按年利率6．47％（一年计2次复利）向银行贷入半年100万元贷款。8月1日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率为（ ）时，银行盈利
- 下列关于国债期货卖出价差套利的说法，正确的是（ ）。
- 商品期货合约最小变动价位的确定一般取决于（ ）
- 10月初，某地玉米现货价格为1710元／吨，某地某农场年产玉米5000吨。该农场对当前价格比较满意，担心待新玉米上市后，销售价格可能会下跌，该农场决定进行套期保值10月5日该农场卖出500手（每手10吨）第二年1月份交割的玉米期货合约进行套期保值，成交价格为1680元／吨。到了11月，玉米价格出现上涨。11月5日，该农场将收获的5000吨玉米进行销售。平均价格为1950／吨，期货市场价格上涨到（ ）元，农场会出现盈利。
- 上证50ETF期权合约的交易时间包括( )。
- 关于买入套期保值的说法正确的有（ ）。
- 当某品种某月份合约按结算价计算的价格变化，连续若干个交易日的累积涨跌达到一定程度时，交易所可以采取的措施有（ ）
- 期货实物交割必不可少的环节有（ ）。
- 无风险利率水平会影响期权的（ ）。
- 国债期现套利可以选择的操作策略包括（ ）。
- 下列属于影响市场利率因素中的政策因素的是（ ）。
- 某客户下达了“以11630元／吨的价格卖出10手上海期货交易所7月份期货的限价指令，则可能的成交价格为（ ）元／吨
- 国际市场较有代表性的短期利率期货品种包括（ ）
- 在8月份和12月份黄金期货价格分别为256元／克、273元克时，赵某下达“卖出8月份黄金期货，同时买入12月份黄金期货，价差为11元／克”的限价指令，可能成交的价差为（ ）元／克。
- 下列属于能源期货的是（ ）。
- 期货价格的特点包括（ ）。
- 下列标的资产的期权既有美式期权又有欧式期权的是（ ） 。
- 客户进行期货交易的开户流程包括（ ）。
- 期货投机与套期保值的区别在于（ ）。
- 下列属于国债基差交易的操作策略的是（ ）。
- ISDA主协议适用的场外利率期权产品包括（ ）。
- 若某投资者以5000元／吨的价格买入1手大豆期货合约，为了防止损失，立即下达1份止损单，价格定于4980元／吨，则下列操作合理的有（ ）
- 我国10年期国债期货合约的合约月份包括（ ）月
- 下列关于货币政策对市场利率的影响的说法中，正确的是（ ）
- 每日价格最大波动限制一般不是以合约上一交易日的（ ）为基准确定的
- 某月份我国的大豆期货产生开盘价时，如果最后一笔成交是全部成交，且最后一笔成交的买入申报价为2173，卖出申报价为2171，前一日收盘价为2170，则开盘价为（ ）
- 交叉套期保值的方法是指做套期值时，若无相对应的该种商品的期货合约可用，就可以选择（ ）来做套期保值。
- 目前，我国各期货交易所普遍采用的交易指令是（ ）。
- 我国5年期国债期货合约的最后交易日为合约到期月份的第（ ）个星期五。
- 短期利率期货品种一般采用的交割方式是（ ）
- 夜盘交易合约开盘集合竞价在每一交易日夜盘开市前（ ）内进行，日盘不再集合竞价。
- 企业通过套期保值，可以降低（ ）对企业经济活动的影响，实现稳健经营。
- 4月份，某空调厂预计7月份需要500吨阴极铜作为原料，当时铜的现货价格为53000元／吨，因目前仓库库容不够，无法现在购进。为了防止铜价上涨，决定在上海期货交易所进行铜套期保值期货交易，当前7月份铜期货价格为53300元／吨。阴极铜期货为每手5吨。该厂在期货市场应（ ）
- 上海证券交易所推出的上证50ETF期权，上市首日，每个到期月份分别推出（ ）个不同执行价格的看涨和看跌期权。
- 下列建仓手数记录中，属于金字塔式增仓方式的是（ )
- 3月31日，甲股票价格是14元，某投资者认为该股票近期会有小幅上涨；如果涨到15元，他就会卖出。于是，他决定进行备兑开仓即以14元的价格买入5000股甲股票，同时以0．81元的价格卖出一份4月到期、行权价为15元（这一行权价等于该投资者对这只股票的心理卖出价位）的认购期权（假设合约单位为5000）。该投资者之所以卖出一份认购期权。是因为（ ）
- （ ），我国推出5年期国债期货交易。
- 下列属于场外期权的有（ ）。
- 6月11日菜籽油现货价格为8800元／吨。甲榨油厂决定利用菜籽油期货对其生产的菜籽油进行套期保值。当日该厂在9月份菜籽油期货合约上建仓，成交价格为8950元／吨。至8月份，现货价格至7950元／吨，该厂按此现货价格出售菜籽油，同时将期货合约对冲平仓，通过套期保值该厂菜籽油实际售价是8850元／吨，则该厂期货合约对冲平仓价格是（ ）元／吨。
- 我国10年期国债期货合约标的为面值为（ ）万元人民币
- 目前来看，全球交易活跃的国债期货品种主要是（ ）
- 期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应，这种时间段上的对应，并不一定要求完全对应起来，通常合约月份要（ ）这一时间段。
- 我国期货交易所实行的强制减仓制度，根据的是（ ）
- 某厂商在豆粕市场中，进行买入套期保值交易，基差从250元／吨变动到320元／吨，则该厂商（ ）。
- 某交易者以2140元／吨买入手强筋小麦期货合约，并计划将损失额限制在40元／吨以内，于是下达了止损指令，设定的价格应为（ ）元／吨。（不计手续费等费用）
- 反向市场中进行牛市套利交易，只有价差（ ）才能盈利
- 关于我国期货持仓限额制度的说法，正确的是（ ）。
- 空头套期保值者是指（ ）。
- 某新客户存入保证金100000元在4月1日开仓买入大豆期货合约40手（每手10吨），成交价为4000元／吨，同一天该客户卖出平仓20手大豆合约，成交价为4030元／吨，当日结算价为4040元／吨，交易保证金比例为5％，则该客户的平仓盈亏、持仓盈亏、当日盈亏、当日结算准备金余额（不合手续费、税金等费用）为（ ）元
- 某投资者卖出5手7月份的铅期货合约同时买入5手10月份的铅期货合约，则该投资者的操作行为是（ ）。
- 沪深300指数点为3000点时，合约价格为（ ）万元
- 中长期利率期货品种一股采用的交割方式是（ ）
- 某交易者在1月30日买入1手9月份铜合约，价格为19520元／吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为19570元／吨，5月30日该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为19540元／吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损为100元，且交易所规定1手＝5吨，试推算5月0日的11月份铜合约价格是（ ）元／吨
- 看涨期权内涵价值的计算公式为标的资产价格和执行价格的（ ）。
- 下列关于集合竞价的说法中，正确的是（ ）
- 零息债券的久期（ ）它到期的时间。
- 3月31日，甲股票价格是14元，某投资者认为该股票近期会有小幅上涨；如果涨到15元，他就会卖出。于是，他决定进行备兑开仓即以14元的价格买入5000股甲股票，同时以0．81元的价格卖出一份4月到期、行权价为15元（这一行权价等于该投资者对这只股票的心理卖出价位）的认购期权（假设合约单位为5000）。该投资者获得权利金为（ ）。
- 国债期货是指以（ ）为期货合约标的的期货品种。
- 2015年3月20日，推出（ ）年期国债期货交易
- 原油期货期权，看涨期权的权利金为每桶2．53美元，内涵价值为0．15美元，则此看涨期权的时间价值为（ ）美元。
- 甲玻璃经销商在郑州商品交易所做卖出套期保值，在某月份玻璃期货合约建仓20手（每手20吨），当时的基差为－20元／吨，平仓时基差为－50元／吨，则该经销商在套期保值中（ ）元。
- 期货投资者进行开户时，期货公司申请的交易编码经过批准，分配后，期货交易所应当于（ ）允许客户使用。
- 在计算无套利区间时,上限应由期货的理论价格( )期货和现货的交易成本和冲击成本得到。
- 最早产生的金融期货品种是（ ）。
- 2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167,2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为0．6372，期货结算价格为97．525,TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1．5085,该国债的发票价格为（ ）
- 下列选项中，关于期权说法正确的是（ ）。
- 中金所的国债期货采取的报价法是（ ）。
- 远期汇率，即交易双方事先约定的，在未来一定日期进行外汇交割的汇率。（ ）
- 下列不属于影响股指期货价格走势的基本面因素的是( )。
- 中国金融期货交易所目前有沪深300指数期权的交易。( )
- 股票期权买方和卖方的权利和义务是( )。
- 上海证券交易所2015年2月9日挂牌上市的股票期权是上证50ETF,合约的标的是( )。
- 外汇期货市场( )的操作实质上是为现货外汇资产“锁定汇价”,减少或消除其受汇价上下波动的影响。
- 下列关于外汇衍生品交易的说法中，正确的是（ ）。
- 未来将购入固定收益债券的投资者,如果担心未来市场利率下降,通常会利用利率期货的( )来规避风险
- 短期利率期货的报价方式是（ ）。
- 买进看涨期权的损益平衡点是（ ）。
- 期权交易中，按照对买方行权时间规定的不同，可以将期权分为（ ）。
- 买进看涨期权需要支付一笔权利金，买进看跌期权不需要。（ ）
- 交易所期权，开仓卖出期权根据建仓头寸分为（ ）。
- 标的资产价格的波动率越高，期权的时间价值就越大。（ ）
- 看跌期权是指期权买方选择出售标的资产的权利，看跌期权也称为( )
- 按照期权市场类型的不同，期权可以分为（ ）
- 某投资者以100元／吨的权利金买入玉米看涨期权，执行价格为2200元／吨，期权到期日的玉米期货合约价格为2500元／吨，此时该投资者的理性选择和收益状况为 （ ）
- 某投资者在5月份以4美元／盎司的权利金买入一张执行价为360美元／盎司的6月份黄金看跌期货期权，又以3．5美元／盎司卖出一张执行价格为360美元／盎司的6月份黄金看涨期货期权，再以市场价格358美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，投机者的净收益是（ ）美元／盎司
- 下列关于跨品种套利的论述中，正确的是（ ）
- 在期货投机交易过程中，须关注（ ）。
- 以下属于跨期套利的是（ ）。
- 蝶式套利中，居中月份合约数量是较近月份和较远月份合约数量的( )
- 1月4日，某套利者以250元／克卖出4月份黄金期货同时以261元／克买入9月份黄金。假设经过一段时问之后，2月4，4月份价格变为255元／克，同时9月份价格变为272元／克，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利盈利为（ ）元／克
- 根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同，期货价差套利可分为（ ）。
- 在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差( )
- 和普通期货投机交易相比，期货价差套利风险（ ）
- 交易者以36750元／吨卖出8手铜期货合约后，以下操作符合金字塔式建仓原则的是（ ）。
- 建仓时，投机者应在（ ）。
- 套期保值的种类包括（ ）。
- 现货市场与期货市场是两个各自独立的市场，会受到不同的经济因素的影响和制约，因而一般情况下两个市场的价格变动趋势不相同。（ ）
- 对买入套期保值而言，基差走强，（ ）。（不计手续费等费用）
- 套期保值本质上是一种转移风险的方式，是由企业通过买卖衍生工具将风险转移到（ ）的方式。
- 如果基差为正且数值越来越小，或者基差从正值变为负值，或者基差为负值目绝对数值越来越大，则称这种基差的变化为（ ）
- 企业通过套期保值，可以降低（）对企业经营活动的影响，实现稳健经营。（ ）
- 在评价套期保值效果时，应将期货头寸的盈亏和现货盈亏作为一个整体进行评价，两者冲抵的程度越大，规避风险的效果也就越好。（ ）
- 卖出套期保值是为了（ ）。
- 企业的现货头寸属于空头的情形是（ ）。
- 套期保值能够起到风险对冲作用，其根本的原理在于，期货价格与现货价格受到相似的供求等因素影响，到期时两者的变动趋势（ ）。
- 郑州商品交易所棉花期货合约最小变动价位是5元／吨，那么每手合约的最小变动值是（ ）
- 期货交易的对象是标准仓单。（ ）
- 以下关于期货的结算说法错误的是（ ）。
- 下面对期货交割结算价描述正确的是（ ）。
- 强行平仓可分为( )。
- 下列关于期货交易保证金的说法，错误的是（ ）。
- 下列不属于远期交易的特点的是（ ）。
- 某种商品期货合约交割月份的确定，一般受该合约标的商品的（ ）等方面的特点影响
- 当日无负债结算制度，每日要对交易头寸所占用的（ ）进行逐日结算。
- 合约价值是指（ ）期货合约代表的标的物的价值
- 下列关于对冲基金的说法中，正确的有( )
- 下列期货交易所不采用全员结算制度的是( )
- 到目前为止，我国的期货交易所不包括( )
- 公司制期货交易所的机构设置不包含( )
- 期货交易所担保交易履约时，只充当所有买方的卖方，不充当所有卖方的买方。( ）
- 期货交易所的职能不包括（ ）。
- 期货公司具有独特的风险特征，客户的保证金风险往往成为期货公司的重要风险源。( ）
- 在会员制期货交易所内进行交易必须获得会员资格，在公司制期货交易所进行交易可以不需要会员资格。( ）
- 期货投资咨询业务是基于客户委托，期货公司及其从业人员向客户提供( )等服务并获得合理报酬。
- 下列关于会员制期货交易所的说法，正确的有( )
- 期货市场能够预期未来现货价格的变动，发现未来的现货价格。（ ）
- 期权交易的标的物是可转让的标准化合约。（ ）
- 现代期货市场确立的标志是（ ）
- 期货合约是指由（ ）统一制定的规定在将某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。
- 下列关于期货市场功能的说法中，正确的有（ ）。
- 下列关于期货市场的描述中，正确的是（ ）
- 在其他条件不变时，某交易者预计玉米将大幅减产，那么他最有可能的操作是（ ）
- 期货交易大多是通过对冲了结所以实物交割方式已经不存在。（ ）
- 关于远期交易与期货交易的区别，下列描述错误的是（ ）。
- 在期货文章或书籍中看到的CBOT，通常是指（ ）
答案:对
答案:对
答案:错
答案:对
答案:对
答案:对
答案:对
答案:对
答案:错
答案:错
答案:错
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