提示:内容已经过期谨慎付费，点击上方查看最新答案
期货及衍生品基础
- 某交易者在1月30日买入1手9月份铜合约，价格为19520元／吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为19570元／吨，5月30日该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为19540元／吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损为100元，且交易所规定1手＝5吨，试推算5月0日的11月份铜合约价格是（ ）元／吨
- 债券久期通常以（ ）为单位。
- 我国期货交易所的大户报告制度规定，当会员或客户的某品种持仓合约的投机头寸达到交易所规定的投机头寸持仓限量（ ）时，会员或客户应该向期货交易所报告自己的资金情况、持有未平仓合约情况，客户须通过期货公司会员报告。
- 买入套期保值是指套期保值者通过在期货市场建立（ ）头寸
- 在我国大豆和豆油、豆柏之间一般存在着“100％大豆＝18％豆油＋（ ）豆粕＋3．5％损耗”的关系。
- 5月份，某进口商以67000元／吨的价格从国外进口一批铜，同时以67500元／吨的价格卖出9月份铜期货合约进行套期保值。至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价，以低于期货价格300元／吨的价格交易铜。该进口商开始套期保值时的基差为（ ）元／吨。
- 面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是（ ）。
- 若债券的久期为7年，市场利率为3．65％，则其修正久期为（ ）。
- 目前在我国，某一品种某一月份合约的限仓数额规定描述正确的是（ ）。
- 3月31日，甲股票价格是14元，某投资者认为该股票近期会有小幅上涨；如果涨到15元，他就会卖出。于是，他决定进行备兑开仓即以14元的价格买入5000股甲股票，同时以0．81元的价格卖出一份4月到期、行权价为15元（这一行权价等于该投资者对这只股票的心理卖出价位）的认购期权（假设合约单位为5000）。该投资者之所以卖出一份认购期权。是因为（ ）
- 下列关于我国期货交易所会员强行平仓的执行程序，说法正确的是（ ）
- 4月18日，5月份玉米期货价格为1750元／吨，7月份玉米期货价格为1800元／吨，9月份玉米期货价格为1830元／吨，该市场为（ ）。
- 中长期利率期货品种一股采用的交割方式是（ ）
- 3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手6月份大豆合约，买入8手7月份大豆合约，卖出5手8月份大豆合约，价格分别为1740元／吨、1750元／吨和1760元／吨，4月20日，三份合约的价格分别以1730元／吨、1760元／吨和1750元／吨的价格平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，投机者的净收益是（ ）元。（1手＝10吨）
- 平值期权和虚值期权的时间价值（ ）零
- 当市场价格达到客户预先设定的触发价格时，即变为限价指令予以执行的一种指令是（ ）。
- 国际市场上，大宗商品贸易一般采取“期货价格＋升贴水＋运费”的定价方式，体现了期货价格的（ ）
- 香港恒生指数期货最小变动价位涨跌每点为50港元,某交易者在4月20日以11950点买入2张期货合约,每张佣金为25港元。如果5月20日该交易者以12000点将手中合约平仓,则该交易者的净收益是( )港元。
- 沪深300指数点为3000点时，合约价格为（ ）万元
- 美国中长期国债期货报价由三部分组成，第二部分采用（ ）进位制。
- 通过在期货市场建立空头头寸，对冲其目前持有的或者未来将卖出的商品或资产的价格下跌风险操作，被称为（ ）
- 下列关于展期的定义，正确的是（ ）。
- 当期货客户风险度（ ）时，客户就会收到期货公司“追加保证金通知书”。
- 3月初，某轮胎企业为了防止天然橡胶原料价格进一步上涨，买入7月份天然橡胶期货合约100手（每手10吨），成交价格为24000元／吨，对其未来生产需要的1000吨天然橡胶进行套期保值。当时现货市场天然橡胶价格为23000元／吨。之后天然橡胶未涨反跌。至6月初，天然橡胶现货价格跌至20000元／吨。该企业按此价格购入天然橡胶现货1000吨，与此同时，将天然橡胶期货合约对冲平仓，成交价格为21000元／吨。该轮胎企业的盈况为（ ）
- 对于卖出套期保值的理解，错误的是（ ）。
- 某日，某投资者认为未来的市场利率将走低，于是以94．500价格买入50手12月份到期的中金所TF1412合约。一周之后，该期货合约价格涨到95．600，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，该投资者将获利（ ）万元。
- 未来将购入固定收益债券的投资者，如果担心未来市场利率下降，通常会利用利率期货的（ ）来规避风险
将期指理论价格下移一个( )之后的价位称为无套利区间的下界。
- 美国中长期国债期货报价由三部分组成，第二部分数值的范围是（ ）。
- 我国10年期国债期货合约的交易代码是（ ）
- 6月11日菜籽油现货价格为8800元／吨。甲榨油厂决定利用菜籽油期货对其生产的菜籽油进行套期保值。当日该厂在9月份菜籽油期货合约上建仓，成交价格为8950元／吨。至8月份，现货价格至7950元／吨，该厂按此现货价格出售菜籽油，同时将期货合约对冲平仓，通过套期保值该厂菜籽油实际售价是8850元／吨，则该厂期货合约对冲平仓价格是（ ）元／吨。
- 反向市场中进行牛市套利交易，只有价差（ ）才能盈利
- 下列关于持仓限额制度的说法中，正确的是（ ）。
- 上海证券交易所推出的上证50ETF期权，上市首日，每个到期月份分别推出（ ）个不同执行价格的看涨和看跌期权。
- 建仓时当远期月份合约的价格（ ）近期月份合约的价格时，多头投机者应买入近期月份合约。
- 某投资者在期货公司新开户，存入20万元资金，开仓买入10手JM1407合约，成交价为1204元／吨。若当日JM1407约的结算价为1200元／吨，收盘价为1201元／吨，期货公司要求的最低交易保证金比例为10％，则在逐日盯市结算方式下，该客户的客户权益为（ ）。（焦煤合约交易单位为60吨／手，不计交易手续费等费用）
- 下列关于国债基差的表达式，正确的是（ ）。
- 正向市场中进行牛市套利交易，只有价差（ ）才能盈利。
- 某厂商在豆粕市场中，进行买入套期保值交易，基差从250元／吨变动到320元／吨，则该厂商（ ）。
- 在计算无套利区间时,上限应由期货的理论价格( )期货和现货的交易成本和冲击成本得到。
- 套期保值活动主要转移的风险包括（ ）
- 根据确定具体时点的实际交易价格的权利归属划分，点价交易可分为（ ）。
- 下列短期利率期货，采用指数式报价方式的是（ ）
- 下列属于蝶式套利操作手法的是（ ）。
- 下列关于国债期货卖出价差套利的说法，正确的是（ ）。
- 下列属于国债基差交易的操作策略的是（ ）。
- 下列关于内涵价值的计算，正确的是（ ）。
- 一个完整的期货交易流程包括（ ）
- 关于点价交易，描述正确的有（ ）
- 下列关于利率对不同期限的债券的影响，正确的是（ ）。
- 美国中长期国债期货报价由三部分组成。其中第三部分由哪些数字组成？( )
- 在我国，客户可以通过（ ）方式向期货公司下达交易指令。
- 下列属于期权的价格组成部分的有（ ）。
- 下列关于货币政策对市场利率的影响的说法中，正确的是（ ）
- 某日，郑州商品交易所白糖期货价格为5740元／吨，南宁同品级现货白糖价格为5440元／吨，若将白糖从南宁运到指定交割库的所有费用总和为160－190元／吨。持有现货至合约交割的持仓成本为30元／吨，则该白糖期现套利可能的盈利额有（ ）元／吨
- 10月初，某地玉米现货价格为1710元／吨，某地某农场年产玉米5000吨。该农场对当前价格比较满意，担心待新玉米上市后，销售价格可能会下跌，该农场决定进行套期保值10月5日该农场卖出500手（每手10吨）第二年1月份交割的玉米期货合约进行套期保值，成交价格为1680元／吨。到了11月，玉米价格出现上涨。11月5日，该农场将收获的5000吨玉米进行销售。平均价格为1950／吨，期货市场价格上涨到（ ）元，农场会出现盈利。
- 下列关于反向市场的说法中，正确的有（ ）
- 关于反向大豆提油套利的做法正确的是（ ）。
- 下列属于能源期货的是（ ）。
- 下列属于美国期货市场比较常见的国债跨品种套利的是（ ）
- 下列说法,正确的是( )。
- 关于金融期货中的期货套利交易，以下说法正确的是（ ）。
- 我国10年期国债期货合约的每日价格最大波动限制包括（ ）
- 期货交易所指定交割仓库时主要考虑指定交割仓库的（ ）
- 我国10年期国债期货合约的交易时间包括（ ）
- 期货价格的特点包括（ ）。
- 根据合约流动性不同，可将期货合约分为（ ）。
- 国际市场较有代表性的短期利率期货品种包括（ ）
- 在交割过程中，下列行为正确的有（ ）
- 价差交易包括（ ）。
- 中国金融期货交易所成立于2005年。（ ）
- 限价指令是实现“限制损失累积盈利”的有力工具。（ ）
- 金字塔式买入是在现有持仓已经亏损的情况下才能增仓。（ ）
- 套期保值之所以能有助于规避价格风险，达到套期保值的目的是因为同种商品的期货价格走势与现货价格走势趋同，并且在临近交割时更加趋于一致。（ ）
- 已经按固定价格买入未来交收的商品或资产，担心价格下跌，使其持有的商品或资产的市场价值下降，或者其销售收益下降，可以使用卖出套期保值来规避风险。（ ）
- 持仓费高低与距期货合约到期时间长短有关，距交割时间越近，持仓费越低。（ ）
- 期货合约只包括商品期货。（ ）
- 纽约证交所综合股票指数采用加权平均法编制。( )
- 当股指期货的价格下跌,交易量增加,持仓量下降时,市场趋势是多头可能被逼平仓。( )
- 股指期货,交割月离当前较远的称为远期合约。( )
- 中长期利率期货品种一般采用实物交割。（ ）
- 同一月份的期权合约只有一种类型的期权。（ ）
- 相对于期货价格表现而言，现货价格走势相对较强，也就是基差走强。（ ）
- 道琼斯工业平均指数采用加权平均法编制。( )
- 当某合约连续出现涨（跌）停板单边无连续报价时，实行强制减仓。（ ）
- 看涨期权的内涵价值＝执行价格—标的资产价格。（ ）
- 对于债券组合，其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均，权重等于各债券在组合中所占的比重。（ ）
- 客户利用止损指令，既可以有效地锁定利润，又可以将可能的损失降至最低限度，还能以相对较小的风险建立新的头寸。（ ）
- “当日无负债”指的是当客户当天交易发生亏损导致保证金账户资金不足时，则要求其必须在当天收市前向账户中追加保证金。否则，其合约将会在收市前被强行平仓，以做到“当日无负债”。（ ）
- 价差套利建仓时的价差计算，须用价格较高的一边减去价格较低的一边。 （ ）
- 国债期货全部都是中长期利率期货。（ ）
- 目前，场外利率期权交易主要是通过交易双方签订主协议的方式来确认双方的权利和义务。（ ）
- 我国第一个股指期货为沪深500指数期货。( )
- 期货价差套利中，建立的多头和空头头寸被形象地称为套利的“腿”。 （ ）
- 如果确定交易时间的权利属于买方，称为买方叫价交易。权利属于卖方的则为卖方叫价交易。（ ）
- 影响和决定国债期货价格的主要因素是国债现货价格，而国债现货价格主要受市场利率影响，并和市场利率呈反向变动。（ ）
- 期货价差套利有助于提高市场流动性和不同期货合约价格之间的合理价差关系的形成。（ ）
- 互换交易是未来交易双方交换实物商品的行为。（ ）
- 通过买入利率下限期权，固定利率负债方或者浮动利率投资者可以获得市场利率与协定利率的差额作为补偿。（ ）
- 即使标的物价格下跌，卖出看跌期权也不会带来损失。（ ）
A:18630 B:19610 C:18610 D:19640
答案:
A:季度 B:天 C:年 D:月
答案:年
A:60％以上（含本数） B:90％以上（含本数 C:50％以上（含本数） D:80％以上（含本数
答案:80%以上(含本数)
A:远期 B:近期 C:空头 D:多头
答案:多头
A:50% B:80% C:78.5% D:30%
答案:78.5%
A:500 B:-300 C:300 D:-500
A:国债期货合约数量＝债券组合面值－国债期货合约面值 B:国债期货合约数量＝债券组合面值×国债期货合约面值 C:国债期货合约数量＝债券组合面值＋国债期货合约面值 D:国债期货合约数量＝债券组合面值／国债期货合约面值
A:6.75 B:7.25 C:7.75 D:6.25
A:限仓数额与交割月份远近无关 B:限仓数额根据价格变动情况而定 C:交割月份越远的合约限仓数额越小 D:进入交割月份的合约限仓数额最小
A:不想卖出太多期权合约 B:只能备兑开仓一份期权合约 C:怕担风险 D:没有那么多的钱缴纳保证金
A:首先由交易所执行，若规定时间内交易所未执行完毕，则由有关会员强制执行 B:首先由有关客户自己执行，若规定时间内客户未执行完毕，则由有关会员强制执行 C:首先由有关会员自己执行，若规定时间内会员未执行完毕，则由交易所强制执行 D:由有关会员自己执行，若规定时间内会员未执行完毕，交易所将处以罚款
A:反向市场 B:熊市 C:正向市场 D:牛市
A:现金交割 B:通告交割 C:实物交割 D:合同交割
A:1600 B:300 C:800 D:500
A:小于 B:大于等于 C:大于 D:等于
A:限价指令 B:停止限价指令 C:触价指令 D:套利指令
A:预测性 B:公开性 C:连续性 D:权威性
A:5000 B:4900 C:-5000 D:2500
A:150 B:90 C:30 D:60
A:2 B:10 C:32 D:16
A:卖出套期保值 B:卖出套利 C:买入套利 D:买入套期保值
A:合约到期时，用近月合约调换远月合约 B:期货交割日．自动延期 C:合约到期时，自动延期 D:用远月合约调换近月合约．将持仓向后移
A:大于95％ B:大于100％ C:大于80％ D:大于90％
A:盈亏相抵 B:亏损200元／吨 C:亏损400元／吨 D:盈利200元／吨
A:只要现货市场价格下跌，卖出套期保值就能对交易实现完全保值 B:避免或减少现货价格波动对套期保值者实际售价的影响 C:目的在于回避现货价格下跌的风险 D:适用于在现货市场上将来要卖出商品的人
A:55 B:45 C:50 D:60
A:买进套利 B:买入套期保值 C:卖出套利 D:卖出套期保值
A:持仓费 B:权利金 C:交易成本 D:手续费
A:00到15 B:00至31 C:00到35 D:00到127
A:Au B:T C:F D:TF
A:9700 B:7900 C:9850 D:8050
A:平衡 B:缩小 C:扩大 D:向上波动
A:交易所规定会员或客户可以持有的、按双边计算的某一合约投机头寸的最大数额 B:交易所规定会员或客户可以持有的、按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额 C:交易所规定会员或客户可以持有的、按单边计算的所有合约投机头寸的最大数额 D:中国证监会规定会员或客户可以持有的、按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额
A:5 B:7 C:3 D:1
A:等于 B:低于 C:大于 D:接近于
A:200400 B:199600 C:202400 D:197600
A:国债基差＝国债现货价格－国债期货价格×转换因子 B:国债基差＝国债现货价格＋国债期货价格×转换因子 C:国债基差＝国债现货价格＋国债期货价格／转换因子 D:国债基差＝国债现货价格－国债期货价格／转换因子
A:缩小 B:扩大 C:平衡 D:向上波动
A:亏损140元／吨 B:盈亏相抵 C:亏损70元／吨 D:盈利70元／吨
A:乘以 B:加上 C:减去 D:除以
A:信用风险 B:国际贸易风险 C:市场风险 D:价格风险
A:交易者叫价交易 B:期货公司叫价交易 C:买方叫价交易 D:卖方叫价交易
A:3年银行间欧元拆借利率期货 B:3个月银行间欧元拆借利率期货 C:3年欧洲美元期货 D:3个月欧洲美元期货
A:买入较近月份合约，同时卖出居中月份合约，并买入较远月份合约 B:卖出较近月份合约，同时买入居中月份合约，并卖出较远月份合约 C:买入较近月份合约，同时卖出居中月份合约，并卖出较远月份合约 D:卖出较近月份合约，同时买入居中月份合约，并买入较远月份合约
A:卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利 B:适用于国债期货合约间价差低估的情形 C:适用于国债期货合约间价差高估的情形 D:买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利
A:卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利 B:买入国债现货、卖出国债期货，待基差缩小平仓获利 C:卖出国债现货、买入国债期货，待基差扩大平仓获利 D:买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利
AI参考:正确选项为 A：卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。基差交易是一种交易策略，通过卖出某一资产（如债券）现货，同时买入与其标的资产相关的期货合约来对冲风险并获得收益。在这种策略中，当市场上的基差缩小时，意味着现货和期货价格之间的差距缩小，这通常被认为是市场更加平衡和稳定的表现。此时，卖出国债现货的头寸和买入国债期货的头寸将被对冲，投资者可以在平仓时获利。因此，选项A“卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利”描述的是一种基差交易的操作策略。选项B、C、D虽然也涉及到了国债现货和国债期货的买卖，但并没有明确指出是在基差缩小或扩大的情况下进行交易，因此不能完全符合题目的要求。'
A:看涨期权的内涵价值＝执行价格－标的资产价格 B:看涨期权的内涵价值＝标的资产价格－执行价格 C:看跌期权的内涵价值＝标的资产价格－执行价格 D:看跌期权的内涵价值＝执行价格－标的资产价格
AI参考:正确答案是ABD。内涵价值指的是期权内在的价值，它是由期权的协定价格、期权合约的剩余期限、相关资产的现价等因素共同决定的。对于看涨期权而言，内涵价值=标的资产价格-协定价格；对于看跌期权而言，内涵价值=协定价格-标的资产价格。因此，ABD是正确的。C选项是看跌期权内涵价值的反方向，因此是错误的。所以，正确选项为ABD。'
A:开户与下单 B:交割 C:结算 D:竞价
A:实质上是一种买卖现货商品的交易方式 B:升贴水由双方协调确定 C:以某月份的期货价格为计价基础 D:是以现货价格决定期货价格
A:当市场利率上升时，长期债券价格的涨幅要大于短期债券价格的涨幅 B:当市场利率上升时，长期债券价格的跌幅要大于短期债券价格的跌幅 C:当市场利率下降时，长期债券价格的跌幅要大于短期债券价格的跌幅 D:当市场利率下降时，长期债券价格的涨幅要大于短期债券价格的涨幅
AI参考:正确答案是 ABD。在债券市场上，利率上升时，债券价格会下降；反之，利率下降时，债券价格会上升。具体来说，当市场利率上升时，长期债券价格的跌幅要大于短期债券价格的跌幅，这是因为长期债券的久期较长，利率上升带来的价格下跌幅度更大；而当市场利率下降时，长期债券价格的涨幅要大于短期债券价格的涨幅。因此，选项A、B、D都是正确的。而选项C是错误的，因为当市场利率下降时，长期债券价格并不会出现跌幅大于短期债券价格的情形。'
A:”2” B:“0” C:“5” D:“7”
A:书面下单 B:电话下单 C:国务院期货监督管理机构规定的其他方式 D:互联网下单
A:空间价值 B:时间价值 C:内涵价值 D:额外价值
A:紧缩性的货币政策，削减货币供应增长速度，市场利率将上升 B:紧缩性的货币政策，削减货币供应增长速度，市场利率将下降 C:扩张性的货币政策，提高货币供应增长速度，市场利率将上升 D:扩张性的货币政策，提高货币供应增长速度，市场利率将下降
A:115 B:90 C:80 D:105
A:1920 B:1680 C:1950 D:1710
A:这种市场状态的出现可能是因为市场预计将来该商品的供给会大幅增加 B:这种市场状态表明现货价格和期货价格不会随着交割月份的临近而趋同 C:这种市场状态的出现可能是因为近期该商品的需求非常迫切 D:这种市场状态表明该商品现货持有者没有持仓费的支出
A:减少豆粕和豆油供给量 B:增加豆粕和豆油供给量 C:买入大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约 D:卖出大豆期货合约，同时买入豆油和豆粕期货合约
AI参考:正确答案是D:卖出大豆期货合约，同时买入豆油和豆粕期货合约。反向大豆提油套利的做法是卖出大豆期货合约，同时买入豆油和豆粕期货合约。这种策略可以降低生产商的成本，同时增加销售商的收入，从而实现套利盈利。选项A和B都是错误的选择，因为反向套利并不需要减少或增加供给量。选项C也不是正确选项，因为买入大豆期货合约并不能同时卖出豆油和豆粕期货合约。'
A:原油 B:乙醇 C:阳光 D:汽油
AI参考:正确答案是A，B，D。能源期货主要包括石油、天然气、煤炭、电力等能源产品。乙醇属于生物质能源，不属于传统意义上的能源期货。阳光属于自然资源，也不属于能源期货。因此，选项B、D属于能源期货，而选项C不属于能源期货。'
A:5年期国债和5年期国债间的跨品种套利 B:10年期国债和10年期国债间的跨品种套利 C:5年期国债和长期国债期货间的跨品种套利 D:10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利
A:2010年4月16日,我国推出沪深300指数期货 B:2015年2月9日,我国推出沪深300指数期货 C:2015年2月9日,上证50ETF期权正式上市交易 D:2010年4月16日,上证50ETF期权正式上市交易
AI参考:正确选项为：A:2010年4月16日，我国推出沪深300指数期货。B、C、D选项中的时间或交易所产品在题目中未提及或存在错误。A选项描述了我国推出沪深300指数期货的时间和事件，符合题目要求。'
A:金融现货市场本身具有额外费用低、流动性好等特点，吸引了期现套利交易者 B:使得期货与现货的价差趋于合理 C:一定会使得期货与现货的价差扩大 D:金融期货期现套利交易，促进了期货市场流动性
A:+2% B:-2% C:+1.2% D:-1.2%
A:所在地区的生产或消费集中程度 B:储存条件 C:质检条件 D:运输条件
A:09:15~11:30 B:13:00~15:00 C:13:00~15:15 D:09:30~11:30
A:预期性 B:公开性 C:权威性 D:连续性
AI参考:正确选项是：B，D期货价格的特点包括公开性和连续性。具体来说，期货交易必须在有组织、有规范的场内进行，所以具有公开性；同时，期货价格是基于市场供求关系形成的，具有连续性。预期性通常指的是市场预期心理，权威性在期货市场中并不明显。'
A:火热合约 B:活跃月份合约 C:不活跃月份合约 D:冷淡合约
A:3个月欧洲美元期货 B:3个月英镑利率期货 C:3个月银行间欧元拆借利率期货 D:2年期美国国债
A:允许用与标准品有一定等级差别的商品作替代交割品 B:收货可以拒收代替代交割品 C:在用替代物进行交割时，价格需要升贴水 D:期货交易所统一定升贴水标准
A:期现套利 B:跨商品套利 C:跨期套利 D:跨市套利
AI参考:正确选项为：A、C、D价差交易主要包括期现套利、跨期套利和跨市套利三种类型。其中，期现套利指的是利用两种不同期货市场之间的价格差距进行套利，而跨期套利则是利用同一市场不同到期月份合约之间的价格差距进行套利，跨市套利则是利用不同交易所的同种商品合约之间的价格差距进行套利。因此，选项A、C、D都是正确的。而跨商品套利虽然也是一种价差交易方式，但它与本题无关，因此不是正确选项。'
A:错 B:对
A:对 B:错
A:对 B:错
A:对 B:错
A:错 B:对
A:错 B:对
A:错 B:对
A:错 B:对
A:对 B:错
A:错 B:对
A:错 B:对
A:错 B:对
A:对 B:错
A:对 B:错
A:对 B:错
A:对 B:错
A:对 B:错
A:错 B:对
A:错 B:对
A:错 B:对
A:错 B:对
A:对 B:错
A:错 B:对
A:对 B:错
A:对 B:错
A:错 B:对
A:对 B:错
A:错 B:对
A:错 B:对
A:对 B:错
温馨提示支付 ￥3.00 元后可查看付费内容,请先翻页预览!
