金融风险管理答案2023

第十三章测试

1.考虑对于某标的资产的期权资产组合，假定资产组合的delta为12，标的资产价格为10美元，标的资产每天价格变化的波动率为2%，由delta可估计出资产组合1天展望期的95%的VaR为（ ）。
A:4.52美元 B:3.96美元 C:5.23美元 D:1.56美元
答案:B
2.一家金融机构拥有一个标的变量为USD/GBP汇率的期权资产组合，资产组合的delta为56，当前的汇率为1.5，利用资产组合价值变化与汇率变化之间的近似线性关系，计算当汇率每天变化的波动率为0.7%时，资产组合10天展望期99%的VaR是（ ）。
A:4.33 B:5 C:0.02 D:3.05 3.在商业银行的风险管理实践中，正态分布广泛应用于（ ）量化，经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。
A:国别风险 B:流动性风险 C:市场风险 D:法律风险 4.市场风险不包括（ ）。
A:汇率风险 B:系统风险 C:商品风险 D:利率风险 5.假定某资产组合是由价值为10万美元资产A的投资以及价值为10万美元资产B的投资组成，且两项资产的标准差均为1000美元，两项投资回报的相关系数为0.3，则资产组合5天展望期的97%置信度的VaR最接近（ ）。
A:3032美元 B:6781美元 C:2000美元 D:5768美元 6.风险评价定量指标中，不属于市场风险类指标的是（ ）。
A:利率风险敏感度 B:市场风险VaR值 C:银行账户利率风险缺口比率 D:人行日均超额备付金率