第二章单元测试
- 远期合约的多头是
- 关于远期合约说法正确的是
- 以下关于期货的结算说法错误的是
- 一位投资者是小麦期货合约的空头方，这意味着
- 一位投资者是玉米远期合约的多头方，下面哪个公式表达了合约到期时多头方眼里的合约价值（K为远期合约的交割价格，ST为到期时的玉米现货价格）
- 远期合约中的违约风险是指
- 下列关于FRA的说法中，不正确的是
- 假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月期远期价格为
- 一种玉米期货合约有如下到期月份：1月、3月、6月、9月和12月。如果利用这种期货合约进行套期保值，套期保值的结束时间为4月，应该选择哪月到期的期货合约进行套期保值
- 一种股票预计在2个月后会每股支付4美元红利，6个月后再支付4美元红利。股票价格为45美元，无风险年利率为6%（对任何到期日适用，连续复利计息）。一位投资者刚刚持有这种股票的12个月远期合约的空头头寸。此时远期价格以及远期合约的初始价值为
A:经纪人 B:合约的卖方 C:拥有买入标的资产权利的人 D:合约的买方
答案:合约的买方
A:远期合约在交易所内进行交易 B:远期合约具有灵活性，所以其信用风险较期货交易更低 C:远期合约的多头方获得的是权利，空头方将面临义务 D:远期合约是一种非标准化的合约
答案:远期合约是一种非标准化的合约
A:客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出 B:客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差 C:期货实行每日盯市制度，即客户以开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果 D:期货实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。当客户处于盈利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现；当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓
答案:客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差
A:这位投资者有权利在期货合约到期时买入小麦 B:这位投资者有义务在期货合约到期时买入小麦 C:这位投资者有权利在期货合约到期时卖出小麦 D:这位投资者有义务在期货合约到期时卖出小麦
答案:这位投资者有义务在期货合约到期时卖出小麦
A:K-St B:max（K-St） C:max（St-K） D:St-K
答案:St-K
A:只有远期多头会面临违约风险，是指合约空头没有资产用于交割的概率 B:只有在交割时支付现金的远期空头会面临违约风险 C:典型的远期合约具有盯市的特点，可以降低违约风险 D:因一方无法履行合约义务而对另一方造成的风险
答案:因一方无法履行合约义务而对另一方造成的风险
A:远期利率是由即期利率推导出来的未来一段时间的利率 B:从本质上说，FRA是在一固定利率下的远期对远期贷款，只是没有发生实际的贷款支付 C:远期利率协议是一种基于利率的衍生产品 D:由于FRA的交割日是在名义贷款期末，因此交割额的计算不需要进行贴现
答案:由于FRA的交割日是在名义贷款期末，因此交割额的计算不需要进行贴现
A:20.55元 B:10.51元 C:40.51元 D:20.51元
答案:20.51元
A:6月 B:9月 C:没有合适的合约可以选择 D:3月
答案:6月
A:远期价格为38美元；远期合约的初始价值为0 B:远期价格为39.45美元；远期合约的初始价值为0 C:远期价格为38美元；远期合约的初始价格无法判断 D:远期价格为39.45美元；远期合约的初始价值为正
答案:远期价格为39.45美元；远期合约的初始价值为0
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