第四章单元测试
- 下列关于期权特征的表述，正确的是
- 下列说法错误的是
- 以下关于期权的说法中不正确的是
- 下列哪个说法并非是期权按其内涵价值的大小的分类
- 无风险利率的升高会使得
- 下列关于欧式期权的上下限的说法，错误的是
- 在股票不支付红利的情况下，下列有关期权的说法正确的是
- 考虑一个牛市价差策略，执行价格为25元的看涨期权的价格为4元，执行价格为40元的看涨期权的价格为1元，如果在到期日，股价上升至55元，那么在到期日实施期权的净利润为
- 一投资者认为股票指数的价格会在 4600 左右小幅波动，他准备在行权价格为 4500、4600、 4700 的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，该投资者可以
- 下列说法正确的是
A:美式看跌期权的多头可以在到期日或到期日之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利 B:欧式看涨期权的空头拥有在到期日以固定价格购买标的资产的权利 C:美式看涨期权的空头可以在到期日或到期日之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利 D:欧式看跌期权的多头可以在到期日或到期日之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利
答案:美式看跌期权的多头可以在到期日或到期日之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利
A:场外交易由多空双方直接进行交易的期权合约 B:股指期权可以以实物交割 C:场外期权存在违约风险 D:股票期权是最早进行交易的期权品种
A:买方没有任何义务 B:卖方只有亏损的可能 C:是未来的一种选择权 D:期权价格是由买卖双方竞价产生
A:虚值期权 B:保值期权 C:实值期权 D:平值期权
A:看涨与看跌期权的价值均减少 B:看涨期权的价值降低 C:看涨期权的价值升高 D:看跌期权的价值升高
A:看涨期权处于虚值状态时，可以不执行，而处于实值状态时，看涨期权的价值高于其内在价值，所以其下限为Max[0，S-PV(X)]，否则存在套利机会 B:看跌期权处于虚值状态，可以不执行，而处于实值状态时，看跌期权的价值高于其内在价值，所以其下限为。Max[0，PV(X)-S]，否则存在套利机会 C:同看涨期权一样，看跌期权价值的上限也是由股票价值决定，P≤S D:看涨期权价值的上限由股票价值决定，C≤S
A:美式看跌期权的价格下限为max（S-Xe^(-r(T-t)),0） B:美式看涨期权的价格下限为 P≥max（Xe^(-r(T-t))-S,0） C:一份美式看涨期权的价值与一份欧式看涨期权价值相等 D:美式看涨期权的最佳执行时间是到期日
A:10元 B:12元 C:15元 D:18元
A:做空一手行权价格为 4600 的看跌期权，同时做多一手行权价格为 4700 的看跌期权 B:· C:做空两手行权价格为 4600 的看涨期权，做多一手行权价格为 4500 的看涨期权，做多一手行权价格为 4700 的看涨期权 D:做多一手行权价格为 4500 的看涨期权，同时做空一手行权价格为 4600 的看涨期权 E:做多两手行权价格为 4600 的看涨期权，做空一手行权价格为 4500 的看涨期权，做空一手行权价格为 4700 的看涨期权
A:红利的存在使欧式看跌期权下限降低 B:提前执行有红利的美式看涨期权是不合理的 C:红利的存在使欧式看涨期权下限降低 D:红利对于期权的价格上限不存在影响
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