第六章单元测试
- 关于金融衍生品业务的Delta对冲，下列说法错误的是
- Delta中性是指
- 假设标的股票价格为10元，以下哪个期权Gamma值最高
- 以下Gamma值不为0的是
- 对于期权买方来说，以下说法正确的是
- 期权的时间价值
- 假设某期权的delta等于0.6，某投资者买入100份这样的期权，他需要（ ）来对冲该期权的delta风险
- 极度虚值的卖权，随着到期日的临近，他的delta值将怎么变化
- 假设某delta中性的投资组合gamma为-100，当资产价格在极短的时间内变动3，该投资组合的价值将
- 假设某距离到期日还有4个月的股票期权买权按照公历日计算的theta值为3.65美元，这意味着
A:Delta对冲是根据期权价格变动与标的现货价格变动的关系调整现货头寸 B:这种对冲可以完全消除风险 C:Delta 对冲在场外金融衍生品业务中有广泛的应用 D:目的是卖出期权方的整个投资组合不会受标的现货价格波动的影响C. 构建新产品
答案:这种对冲可以完全消除风险
A:标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化 B:组合的Delta值接近为0 C:标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化 D:每买一手看跌期权，同时卖出一手标的资产
A:行权价为15元、5天到期的认购期权 B:行权价为15元、5天到期的认沽期权 C:行权价为10元、90天到期的认沽期权 D:行权价为10元、5天到期的认购期权
A:期权 B:标的资产 C:远期 D:期货合约
A:看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负 B:看涨期权和看跌期权的delta均为正 C:看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正 D:看涨期权和看跌期权的delta均为负
A:保持不变 B:越临近到期日衰减越快 C:越临近到期日衰减越慢 D:均匀变动
A:买入100股股票 B:买入60股股票 C:卖空60股股票 D:卖空100股股票
A:始终大于0，随着到期日的临近迅速趋向0 B:始终小于0，随着到期日的临近迅速趋向0 C:始终小于0，随着到期日的临近迅速跌向-1 D:开始大于0，然后小于0
A:减少450 B:增加450 C:增加300 D:减少300
A:卖出该买权每天大约损失3.65美元 B:买入该买权每天大约损失1美分 C:买入该买权每天大约损失3.65美元 D:卖出该买权每天大约损失1美分
温馨提示支付 ￥3.00 元后可查看付费内容,请先翻页预览!
